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專任老師
吳庭斌 教授
學歷: 政治大學金融學系博士
專長: 財務工程與金融創新
辦公室: 管二館 831
分機: 66252
聯絡信箱 : wutingpin@gmail.com
個人網頁 :

期刊論文

  1. Chang, J.J., Chen, S.N., Wang, C.C., and Wu T.P. (2014), Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Models with Double Exponential Jumps., Journal of Derivatives .
  2. Jui‑Jane Chang, Son‑Nan Chen, Ting‑Pin Wu* (2014), Currency‑Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multi‑currency LMM. , Journal of Futures Markets .
  3. Jui‑Jane Chang, Son‑Nan Chen and Ting‑Pin Wu. (2012), A Note to Enhance the BPW Model for the Pricing of Basket and Spread Options, Journal of Derivatives, 19(3), 77‑82. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  4. 林昆立、吳庭斌 (2012), 新巴塞爾資本協定三大支柱與銀行風險的關係:全球實證, 管理學報, 29 (2), 121‑153.(TSSCI).
  5. 白蕙明、吳庭斌、邵翊哲、吳秋練 (2012), 彩虹型雙界限選擇權之定價, 統計與資訊評論,13, 35‑50.
  6. Jui‑Jane Chang, Son‑Nan Chen and Ting‑Pin Wu. (2012), Currency‑Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multi‑currency LMM, Journal of Futures Markets, forthcoming. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  7. 許志成、吳庭斌 (2012), 利率價差選擇權之評價: Gaussian HJM 利率模型, 中國統計學報, 50(1), 21‑47. (JEL, Econlit, CIS).
  8. Chih‑Chen Hsu and Ting‑Pin Wu. (2011), Pricing Asian‑Style Interest Rate Swaps within a Multi‑factor Gaussian HJM Framework, International Journal of Information and Management Science, 22(4), 357‑376.(TSSCI).
  9. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2011), Valuation of CMS Spread Options with Nonzero Strike , Rates in the LIBOR Market Model,Journal of Derivatives, 19(1), 41‑55. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  10. Ting‑Pin Wu, Jui‑Pin Fu and Son‑Nan Chen (2010), Valuation of Asian Interest Rate Options within , the BGM Model,Journal of Financial Studies, 18 (4), 1‑36. (TSSCI).
  11. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2010), Modifying the LMM to Price Constant Maturity Swaps, The Journal of Derivatives,Journal of Derivatives, 18(2), 20‑32. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  12. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen. (2009), Valuation of Interest Rate Spread Options in a Multifacotr, LIBOR Market Model The Journal of Derivatives, 17 (Spring), 38‑52. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  13. 傅瑞彬、 陳松男、 吳庭斌 (2009), 選擇權賣方有利可圖嗎:  加價利益 的觀點, 台大管理論叢, 19(2), 55‑65.(TSSCI).
  14. Ting‑Pin  Wu (2009), Pricing  and  Hedging  Chooser  Options within the HJM Interest Rate Model, Journal of Statistics and Computing, 11, 1‑31.
  15. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2009), Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options , under Market Models The Journal of Derivatives, 17 (Fall), 21‑37. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  16. Ting‑Pin Wu, Jui‑Pin Fu and Son‑Nan Chen (2009), Valuation of Quanto Interest Rate Exchange , Options Journal of Financial Studies, 17(4), 57‑91. (TSSCI, 台灣財務金融學會 97 年度研討會最 佳學術論文).
  17. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2008), Valuation of Float‑ ing Range Notes in a LIBOR Market, Model Journal of Futures Markets, 28 (7), 697‑710. (SSCI, 國科會財務領域 A‑ 級期刊).
  18. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2008), Quanto Average In‑ terest Rate Options in a Lognormal , Interest Rate Market Model Journal of Financial Studies, 16(2), 35‑67. (TSSCI, 台灣財務金融 學會 96 年度研討會最佳學術論文).
  19. Ting‑Pin Wu (2008), Pricing and Hedging Quanto Forward Con‑ tracts under HJM Model, Journal of the Chinese Statistical Asso‑ ciation, 46 (4), 288‑308. (JEL, Econlit, CIS).
  20.  Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2007),  Equity  Swaps  in a LIBOR Market Model,  Journal of Futures Markets, 27 (9), 893‑ 920. (SSCI, 國科會財務領域 A‑ 級期刊).
  21. Ting‑Pin Wu and Son‑Nan Chen (2007), Cross‑currency Equity Swap in the BGM Model,  Journal of Derivatives, 15 (Winter), 60‑76. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).

研討會

  1. Ting-Pin, Wu. (2012), "Fourteenth Annual International Conference of  GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION", New York City, New York, U.S.A..
  2. Ting-Pin, Wu. (2012), "Currency-Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multi-currency LMM", 21屆南區統計研討會, 輔仁大學.
  3. Wu, T. P (2009), ”Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options under Market Models”   , 2009行為財務學暨新興市場理論與實證研討會.
  4. Wu, T. P. and Chen, S. N (2009), ”Valuation of Inflation-Adjusted Floating Range Notes”, The 2009 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  5. Wu, T. P. and Chen, S. N (2008), ”Interest Rate Exchange Options in a Multifactor LIBOR Market Model”, The 2008 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  6. Wu, T. P (2008), ”The Valuation of Interest Rate Exchange Option in a LIBOR Market Model”  , 第二屆中國統計學年會 (大陸杭州).
  7. Wu, T. P (2008), ”Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options under Market Models”, 97年統計學術研討會.
  8. 吳庭斌、謝宗佑、陳松男 (2008), 隨機利率下後定選擇權之評價與避險, 應用統計研討會, 台北.
  9. Wu, T. P. and Chen, S. N (2007), ”Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”, 2007行為財務學暨新興市場理論與實證研討會.
  10. Wu, T. P. and Chen, S. N (2007), ”Quanto Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”,  The 2007 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  11. Wu, T. P. and Chen, S. N (2006), ”Equity Swaps in a LIBOR Market Model”, The 2006 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  12. Wu, T. P. and Chen, S. N (2006),  ”Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”, 2006海峽兩岸財金趨勢研討會 (2006 第四屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會).

著作

專利

研究計畫


年度 研究計畫名稱 研究計畫經費 補助單位
2012探討利率衍生性商品的一致性定價及避險:LMM 利率模型 行政院國家科學委員會
2011一籃子匯率選擇權之評價及探討資產負債的匯率風險管理之應用 行政院國家科學委員會 
2010利率衍生性商品之定價與避險:跳躍 LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會 
2009界限利率選擇權之評價與避險:市場模型 行政院國家科學委員會
2008匯率連動平均利率選擇權:跨國LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會
2007平均利率選擇權評價與避險:LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會
2007中華民國證券商同業公會開發新金融商品計畫