回首頁 | Englsih Version| 中大首頁 | 相關聯結 | 聯絡我們
您現在的位置:首頁 > 師資介紹 > 專任老師
專任老師
吳庭斌 教授
學歷: 政治大學金融學系博士
專長: 財務工程與金融創新
辦公室: 管二館 831 辦公時間 :
分機: 66252
聯絡信箱 : wutingpin@gmail.com
個人網頁 :

期刊論文

  1. Jui-Jane Chang, Son-Nan Chen and Ting-Pin Wu. (2012), A Note to Enhance the BPW Model for the Pricing of Basket and Spread Options, Journal of Derivatives, 19(3), 77-82. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  2. 林昆立、吳庭斌 (2012), 新巴塞爾資本協定三大支柱與銀行風險的關係:全球實證, 管理學報, 29 (2), 121-153.(TSSCI).
  3. 白蕙明、吳庭斌、邵翊哲、吳秋練 (2012), 彩虹型雙界限選擇權之定價, 統計與資訊評論,13, 35-50.
  4. Jui-Jane Chang, Son-Nan Chen and Ting-Pin Wu. (2012), Currency-Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multi-currency LMM, Journal of Futures Markets, forthcoming. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  5. 許志成、吳庭斌 (2012), 利率價差選擇權之評價: Gaussian HJM 利率模型, 中國統計學報, 50(1), 21-47. (JEL, Econlit, CIS).
  6. Chih-Chen Hsu and Ting-Pin Wu. (2011), Pricing Asian-Style Interest Rate Swaps within a Multi-factor Gaussian HJM Framework, International Journal of Information and Management Science, 22(4), 357-376.(TSSCI).
  7. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2011), Valuation of CMS Spread Options with Nonzero Strike , Rates in the LIBOR Market Model,Journal of Derivatives, 19(1), 41-55. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  8. Ting-Pin Wu, Jui-Pin Fu and Son-Nan Chen (2010), Valuation of Asian Interest Rate Options within , the BGM Model,Journal of Financial Studies, 18 (4), 1-36. (TSSCI).
  9. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2010), Modifying the LMM to Price Constant Maturity Swaps, The Journal of Derivatives,Journal of Derivatives, 18(2), 20-32. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  10. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen. (2009), Valuation of Interest Rate Spread Options in a Multifacotr, LIBOR Market Model The Journal of Derivatives, 17 (Spring), 38-52. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  11. 傅瑞彬、 陳松男、 吳庭斌 (2009), 選擇權賣方有利可圖嗎:  加價利益 的觀點, 台大管理論叢, 19(2), 55-65.(TSSCI).
  12. Ting-Pin  Wu (2009), Pricing  and  Hedging  Chooser  Options within the HJM Interest Rate Model, Journal of Statistics and Computing, 11, 1-31.
  13. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2009), Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options , under Market Models The Journal of Derivatives, 17 (Fall), 21-37. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).
  14. Ting-Pin Wu, Jui-Pin Fu and Son-Nan Chen (2009), Valuation of Quanto Interest Rate Exchange , Options Journal of Financial Studies, 17(4), 57-91. (TSSCI, 台灣財務金融學會 97 年度研討會最 佳學術論文).
  15. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2008), Valuation of Float- ing Range Notes in a LIBOR Market, Model Journal of Futures Markets, 28 (7), 697-710. (SSCI, 國科會財務領域 A- 級期刊).
  16. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2008), Quanto Average In- terest Rate Options in a Lognormal , Interest Rate Market Model Journal of Financial Studies, 16(2), 35-67. (TSSCI, 台灣財務金融 學會 96 年度研討會最佳學術論文).
  17. Ting-Pin Wu (2008), Pricing and Hedging Quanto Forward Con- tracts under HJM Model, Journal of the Chinese Statistical Asso- ciation, 46 (4), 288-308. (JEL, Econlit, CIS).
  18.  Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2007),  Equity  Swaps  in a LIBOR Market Model,  Journal of Futures Markets, 27 (9), 893- 920. (SSCI, 國科會財務領域 A- 級期刊).
  19. Ting-Pin Wu and Son-Nan Chen (2007), Cross-currency Equity Swap in the BGM Model,  Journal of Derivatives, 15 (Winter), 60-76. (SSCI, 國科會財務領域 A 級期刊).

研討會

  1. Ting-Pin, Wu. (2012), "Fourteenth Annual International Conference of  GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION", New York City, New York, U.S.A..
  2. Ting-Pin, Wu. (2012), "Currency-Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multi-currency LMM", 21屆南區統計研討會, 輔仁大學.
  3. Wu, T. P (2009), ”Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options under Market Models”   , 2009行為財務學暨新興市場理論與實證研討會.
  4. Wu, T. P. and Chen, S. N (2009), ”Valuation of Inflation-Adjusted Floating Range Notes”, The 2009 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  5. Wu, T. P. and Chen, S. N (2008), ”Interest Rate Exchange Options in a Multifactor LIBOR Market Model”, The 2008 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  6. Wu, T. P (2008), ”The Valuation of Interest Rate Exchange Option in a LIBOR Market Model”  , 第二屆中國統計學年會 (大陸杭州).
  7. Wu, T. P (2008), ”Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options under Market Models”, 97年統計學術研討會.
  8. 吳庭斌、謝宗佑、陳松男 (2008), 隨機利率下後定選擇權之評價與避險, 應用統計研討會, 台北.
  9. Wu, T. P. and Chen, S. N (2007), ”Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”, 2007行為財務學暨新興市場理論與實證研討會.
  10. Wu, T. P. and Chen, S. N (2007), ”Quanto Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”,  The 2007 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  11. Wu, T. P. and Chen, S. N (2006), ”Equity Swaps in a LIBOR Market Model”, The 2006 Annual Conference of Taiwan Finance Association.
  12. Wu, T. P. and Chen, S. N (2006),  ”Average Interest Rate Options in a LIBOR Market Model”, 2006海峽兩岸財金趨勢研討會 (2006 第四屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會).

著作

專利

研究計畫


年度 研究計畫名稱 研究計畫經費 補助單位
2012探討利率衍生性商品的一致性定價及避險:LMM 利率模型 行政院國家科學委員會
2011一籃子匯率選擇權之評價及探討資產負債的匯率風險管理之應用 行政院國家科學委員會 
2010利率衍生性商品之定價與避險:跳躍 LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會 
2009界限利率選擇權之評價與避險:市場模型 行政院國家科學委員會
2008匯率連動平均利率選擇權:跨國LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會
2007平均利率選擇權評價與避險:LIBOR 市場模型 行政院國家科學委員會
2007中華民國證券商同業公會開發新金融商品計畫