回首頁 | Englsih Version| 中大首頁 | 相關聯結 | 聯絡我們
您現在的位置:首頁 > 師資介紹 > 專任老師
專任老師
黃泓人 教授
學歷: 美國雪城大學財務金融博士
專長: 衍生性商品定價、租賃融資、財務經濟
辦公室: 管二館833
分機: 66253
聯絡信箱 : hongming@ncu.edu.tw
個人網頁 : http://fm.mgt.ncu.edu.tw/teacher/hongminghuang.htm

期刊論文

  1. Ambrose, Brent*, Thomas Emmerling, Henry H. Huang, and Yildiray Yildirim (2016), Capital Structure and the Substitutability versus Complementarity Nature of Leases and Debt, Review of Finance, forthcoming.
  2. Henry H. Huang*, Kent Wang, and Zhonglong Wang (2016), A Test of Efficiency for the S&P 500 Index Option Market Using Generalized Spectrum Method, Journal of Banking and Finance, Vol. 64, p52-70.
  3. Henry H. Huang, Hung-Yi Huang, and Jeff J. Oxman (2015), Stock Liquidity and Corporate Bond Yield Spreads: Theory and Evidence, Journal of Financial Research, forthcoming.
  4. Hsiao-Wei Ho, Henry H. Huang, Yildiray Yildirim,  (2014), Affine Model of Inflation-Indexed Derivatives and Inflation Risk Premium, European Journal of Operational Research,  Vol. 235, Issue 1, pg. 159-169,.
  5. Hsing-Hua Huang, Hongming Huang, and Pai-Ta Shih (2012), Real Options and Earning-Based Bonus Compensation, Journal of Banking and Finance, Vol. 36, pp2389-2402.
  6. Henry H. Huang, Jr-Wei Huang, Howard Qi, and Puman Ouyang (2012), Bivariate Option Pricing Under Regime-Switching Dependence, Review of Futures Markets, Vol. 20, No 3.
  7. Brent Ambrose, Hongming Huang, Sumit Aggrawl, Yildiray Yildirim (2011), The Term Structure of Lease Rates with Endogenous Default Triggers and Tenant Capital Structure: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 46, No. 2, pp. 553–584.
  8. Hongming Huang and Yildiray Yildirim (2008), Leverage, Option Liabilities, and Corporate Bond Pricing, Review of Derivatives Research, Volume 11, Issue3, p245-276.
  9. Hongming Huang and Yildiray Yildirim (2008), Valuing TIPS Bond Futures in Jarrow-Yildirim Model, Risk, p101-103.
  10. Hongming Huang, Chihwa Kao, Giovanni Urga (2008), Copula-Based Tests for Cross-Sectional Independence in Panel Data, Economics Letters, Vol. 100 Issue 2., p224-228.

研討會

  1. Hongming (2008), Bivariate Option Pricing Under Regime-Switching Copulas, INFORMS annual meeting, Washington D.C., USA..
  2. Hongming Huang, Yildiray Yildirim (2007), “Leverage, Option Liabilities, and Corporate Bond Pricing”, Third International Conference on Credit and Operational Risks, HEC, Montreal, CANADA.
  3. Hongming Huang, Yildiray Yildirim (2007), “Leverage, Option Liabilities, and Corporate Bond Pricing”, Financial Management Association Annual Meeting, Orlando, Florida, USA.
  4. Hongming Huang, Yildiray Yildirim (2007), “Leverage, Option Liabilities, and Corporate Bond Pricing”, INFORMS annual meeting, Seattle, Washington, USA.
  5. Hongming Huang, Yildiray Yildirim ( 2006), “Lease Financing, Credit Risk, and the Optimal Capital Structure”, FDIC Analytic Meeting, USA.

著作

  1. Henry H. Huang*, Kent Wang, and Zhonglong Wang 2016 A Test of Efficiency for the S&P 500 Index Option Market Using Generalized Spectrum Method Journal of Banking and Finance

專利

研究計畫


年度 研究計畫名稱 研究計畫經費 補助單位